報告時間：2018年10月24日周三上午10:00
報告地點：西教五416（理學院）
報告題目：TWO-STAGE QUADRATIC GAMES UNDER UNCERTAINTY AND
THEIR SOLUTION BY PROGRESSIVE HEDGING ALGORITHMS
報告摘要：A two-stage N-person non-cooperative game model under uncertainty is studied, in which each player solves a quadratic program parameterized by other players' decisions at the first stage, then the player solves a recourse quadratic program at the second stage, which is parameterized by the realization of a random vector, the second-stage decisions of other players, and the first stage decisions of all players. The problem of finding a Nash equilibrium of this game is shown to be equivalent to a stochastic linear complementarity problem. Conditions for monotonicity of the corresponding stochastic linear complementarity problem are investigated. A progressive hedging algorithmis proposed for solving the monotone case. Various numerical experiments indicate that the progressive hedging algorithm is efficient for mid-sized monotone problems.
報告人簡介：孫捷教授本科畢業于清華大學，中國科學院應用數學所和美國華盛頓大學碩士，美國華盛頓大學博士。是國際著名的優化專家。他1986-2014分別任職于美國西北大學和新加坡國立大學，其中1999-2008他任新加坡-麻省理工學院聯盟院士。新加坡國立大學授予他杰出大學研究者獎并任命他為講座教授。自2014年起任澳洲科廷大學數學統計系杰出研究教授。他在內點算法和非光滑牛頓算法研究有突出的貢獻。目前研究興趣集中于隨機變分不等式和分布魯棒優化問題。他1993年聯名發表的一篇論文， 在2003年被評為“過去10年引用率最高的數學及統計學論文”之一。他也是國際信息科學學院評出的“2002-2012期間被引用最多”的數學家之一，曾多次受邀在國際會議上做大會演講并應邀擔任美英德日等國多種學術雜志的主編或副主編。
