應理學院邀請，南開大學管理學院王冠英博士將于2015年5月14日訪問我校，進行學術交流，并做學術報告。
報告時間：2015年5月14日星期四14:00-15:00
報告地點：西教五305（理學院學術報告廳）
報告題目：Vulnerable option pricing
內容提要：近年來，場外衍生品交易市場飛速發展。與交易所上市的期權不同，場外交易的期權，亦稱脆弱期權，會產生對手違約風險。本研究試圖在經典的Merton跳擴散模型和Heston隨機波動率模型基礎上加入違約風險，對脆弱期權進行定價，并研究價格跳躍與隨機波動率對期權價格的影響。
王冠英博士簡介:
王冠英，2014年6月于南開大學獲得金融學博士學位，2014年7月起在天津大學管理與經濟學部金融系任教。研究方向為資產定價、信用風險，其研究成果發表于Journal of Futures Markets、Applied Mathematical Finance等國際知名期刊。
